幸福快乐对冲基金开年业绩飘绿去年最佳策略领跌依依不舍

去年风光，对冲基金业整体表现不如标普股指。今年开年股市动荡，不同策略的一些对冲基金的表现大逆转，去年垫底的今年翻红，去年榜首的今年报亏。研究咨询公司Preqin公布的对冲基金分析报告显示，今年1月对冲基金整体回报率-0.17%，这是2013年8月以来首次录得单月负回报。

按策略分，股票多空（Long/Short Equity）策略去年回报率高达17.7%，在瑞信数据统计的各种对冲基金策略之中位居第一。

但今年1月，在Preqin统计的多种策略对冲基金之中，多空策略整体表现最差，其中股票多空策略当月回报率-0.28%，偏多仓策略回报率-1.45%。

1月表现最佳的策略是相对值和事件驱动型策略，这两类策略的基准指数回报率分别为0.77%和0.66%。

相对值策略之中又以固定收益套利和相对值套利回报最高，回报率分别为1.6%和1.43%。

Preqin统计，相对值策略去年表现垫底，回报率略高于5%，今年1月算是打了翻身仗，当月回报为-3.5%。

Preqin报告还显示，今年1月：

宏观策略平均回报为-0.15%，与对冲基金整体基准指数回报率相似。

商品交易顾问（CTA）基金管理回报-1.08%，结束了连续三个月的正回报业绩。

欧洲是表现最佳地区，集中投资欧洲的对冲基金回报率0.65%，略高于侧重投资北美的基金，后者回报率0.55%。

基金亏损突出，平均回报率-2.27%，亚太地区的基金回报率-0.51%。

受多空策略和宏观策略均为负回报的影响，UCITS基金平均回报-0.41%。

各对冲基金平均回又发现了两名女童跟在大人后面回家。这次报-0.57%，再次不及对冲基金整体基准指数。<截至目前为止/p>

上周一汇丰周报称，截至本月7日当周，30只大牌基金之中，回报率为正值的基金只有14只。按这样的趋势，2月还会有不少对冲基金在盈亏线上挣扎。

以下为Preqin2014年1月不同策略及地区对冲基金业绩统计表。

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